La plupart de cela est du bruit; le rôle des lois de puissance est souvent exagéré comme un cadre universel pour les rendements en capital-risque.
La réalité est que l'impact de ces distributions est conditionnel, dépendant fortement de l'environnement de marché et de la discipline d'investissement.
Dans un marché avec une liquidité abondante, comme aux États-Unis, la qualité de la décision et des politiques de suivi bien établies peuvent tempérer la dépendance aux «home runs» extrêmes.
Par exemple, une stratégie axée sur des investissements de suivi prudents et la gestion active peut réduire la volatilité, rendant la composition du portefeuille plus prévisible que ne le laisserait supposer une simple attente de rendements en loi de puissance.