Le véritable enjeu, c'est la confusion entre l'interprétation d'un résultat de laboratoire et une preuve de performance financière robuste à grande échelle.
Le fait de "benchmarker" un flux de travail sur 250 actifs du S&P 500 sur un système de 64 qubits reste un mode de défaillance si l'on ignore les contraintes de liquidité réelle et les régulations prudentielles suisses.
Un "portefeuille optimal" sur papier peut voir son alpha érodé par les coûts de transaction et la latence sur des milliers de positions en temps réel.
Par exemple, un tel système peut "optimiser" un portefeuille, mais la volatilité des marchés et le coût du glissement lors de l'exécution annihilent tout avantage théorique.