Controler ce qui est sous notre contrôle est primordial; un ratio de Sharpe exceptionnel est trop souvent une métrique rétrospective plutôt qu'une garantie de performance future.
Affirmer qu'un système GA peut systématiquement égaler les rendements DQL avec moins de risque ignore la fragilité face aux régimes de marché non modélisés.
Par exemple, un changement drastique dans la politique de la BCE pourrait invalider les hypothèses sous-jacentes, rendant la robustesse du modèle conditionnelle à une stabilité macroéconomique.
La discipline institutionnelle exige de considérer ces limites avant de valider une telle affirmation.