Stress-testez-le : traiter la parité de risque comme une base informative décisive pour un backtest est un maillon faible.
En Australie, avec l'historique des CFD de détail et la surveillance de l'ASIC, un backtest doit prouver sa résilience face aux chocs de marché locaux.
Si la parité de risque ne tient pas compte des corrélations extrêmes observées lors d'une crise des ressources, son rôle informatif est largement diminué.
Sa pertinence devient conditionnelle à sa capacité à gérer des conditions de marché spécifiques, comme les mouvements brusques des prix des matières premières, qu'un backtest doit simuler rigoureusement.